当我准备用LSTM神经网络模型去预测商品的价格的时候,其中考虑到了与商品有关的如销量,价格,人均可支配收入,cpi等维度。问题是这些维度有一些是以天为单位的,有些是以月为单位的,只有统一了单位才可以进行模型训练。我看到有很多类似价格预测的文献里,作者有提到用插值法将月度数据转换为日度数据,但是没有提到具体怎么操作。我在百度上搜,大多数是将日度数据转换成月度数据,很少看见有用的方法。今天这里就想教大家怎么将月度数据合理的转换成日度数据。 假如我们有以下月度数据:

该如何将他们转成日度数据呢?
方法一:
当月的每一天都按照月度数据填补,如:

这样操作起来最简单,但是失去了一些数据的规律性和连贯性。

方法二:
插值法(interpolation),如:

这样是不是就看起来合理了许多,但是可能离真实情况可能还是有很大差别,但是比方法一更容易接受和理解。
俗话说,巧妇难为无米之炊。当我们缺少需要的日度数据的时候,用插值法就是一个很好的办法。

下面是具体的例子:

import pandas as pd 
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel('cpi 月.xlsx')
y1=df['fruit_cpi']
x1=df['Date']
plt.plot(x1,y1)
df.shape
df1=df.set_index('Date').resample('D').interpolate()
date = pd.date_range(start='04/01/2018', periods=len(df1.index))
df1.insert(0,'Date',date,True)
y_afterIp=df1['fruit_cpi']
x_afterIp=df1['Date']
plt.plot(x_afterIp,y_afterIp)
df1.shape


数据的行数就从36变到了1066,意味着我们把三年的月度数据转换成了三年的日度数据。而plot出来的图与之前并没有什么大的改变,意味着我们保留了数据的规律性。

如果有不足之处,欢迎评论区里指出来,十分感谢🙏。

当我准备用LSTM神经网络模型去预测商品的价格的时候,其中考虑到了与商品有关的如销量,价格,人均可支配收入,cpi等维度。问题是这些维度有一些是以天为单位的,有些是以月为单位的,只有统一了单位才可以进行模型训练。我看到有很多类似价格预测的文献里,作者有提到用插值法将月度数据转换为日度数据,但是没有提到具体怎么操作。我在百度上搜,大多数是将日度数据转换成月度数据,很少看见有用的方法。今天这里就想教大家怎么将月度数据合理的转换成日度数据。 假如我们有以下月度数据:该如何将他们转成日度数据呢?方法. 这是对多个区域分区统计后的结果,由于ET的质量不高,所以有很多缺失值 那么,怎样才能将这些值进行插补成我们认为可靠的格式呢? 第一步-将arcgis多值提取至点的 数据 整理成标准格式 做一下转置以及提取一下年月日的结果 第二步-导入到SPSS26中,然后设置一下变量格式 如果是连续变量的话建议用标度,如果是非连续变量测度那里选名义,其他的像宽度,小数位数基本不用管,调成统一格式就行。 第三步-SPSS操作 变量:①所有的列都导进去,因为除了年月日其
Eviews10 如何将季度 数据 转为 月度 数据 (低频转高频) 最近在分析疫情对经济的影响,但收集的经济 数据 是季度的,国内疫情基本上就只持续了一个季度,所以苦于寻找如何把季度 数据 变为 月度 数据 。百度上搜都是讲Eviews 如何转换转换,却没有详细教程,对于像我这种从来没用到Eviews而又只需要转换 数据 的小白来说,十分痛苦。为了防止未来不会忘记怎么操作,同时也为了方便大家。还是记录一下,我对这软件也不是很熟,只是为了转换频率,所以有问题提一提。 第一步,打开Eviews10 这是我Eviews10界面,然后鼠标点
如果要对齐日期,可以将所有 数据 的日期放在同一列,然后对日期列进行排序。这样就可以保证所有 数据 的日期顺序一致了。 如果周度 数据 的日期不是按照周的开始日期给出的,那么还需要将周度 数据 的日期转换为周的开始日期,然后再进行排序。 有了日期顺序一致的 数据 之后,就可以使用Excel的回归分析功能了。
Eviews10 如何将季度 数据 转为 月度 数据 (低频转高频)(40条消息) Eviews10 如何将季度 数据 转为 月度 数据 (低频转高频)_什么都不懂的小白。的博客-CSDN博客_季度 数据 如何转为 月度 数据 https://blog.csdn.net/weixin_45769816/article/details/106434670 第一步,打开Eviews10,创建workfile。 第二步 ,在date specification 里面有选择频率,频率里面有很多如下,可以自己选择自己想要的。Quaterly是
本表以Fama-French三因子资产定价模型为依据,提供市场溢酬因子(Rm-Rf),市值因子(SMB)和账面市值比因子(HML)的月序列 数据 。 表中计算所用的无风险收益 数据 选择标准为:开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存款利率; 2002年8月7日--2006年10月7日用三个月期中央银行票据的票面利率; 2006年10月8日--当前,用上海银行间3个月同业拆放利率。 三因子 数据 包括: 市场溢酬因子__流通市值加权 Rm-Rf 市值因子__流通市值加权 SMB 账面市值比因子__流通市值加权 HML 市场溢酬因子__总市值加权 Rm-Rf 市值因子__总市值加权 SMB 账面市值比因子__总市值加权 HML 有以下3种方式计算的月惯性因子(又称动量因子)。 计算方法1:惯性因子=前n个月累积收益最高的30%的所有股票组合加权收益率-前n个月累积收益最低的30%的所有股票组合加权收益率。 计算方法2:惯性因子=前n个月累积收益最高的10%的所有股票组合加权收益率-前n个月累积收益最低的10%的所有股票组合加权收益率。 计算方法3:惯性因子=前n个月累积收益大于零的所有股票组合加权收益率-前n个月累积收益小于零所有股票组合加权收益率。 其中,n=3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、18、24;加权方式为等权、流通市值加权、总市值加权。 在Carhart四因子模型经典文献中,惯性因子=前11个月累积收益最高的30%的股票组合等权收益率-前11个月累积收益最低的30%的股票组合等权收益率。
统计月份 数据 以及统计年份 数据 时如何将月份或者年 转换成 具体日,在不能手动补0的情况下,顺其自然地另辟蹊径了! 计算店铺月售额和年售额的时候,统计每个月和每一年的 数据 总是出现莫名其妙的问题。 DATE_FORMAT(date,’%Y-%m-%d’)函数真的是个神坑,就是个事儿精,而且功能很不强。形参date必须是date形式的,也就是说必须精确到日。但凡是月份或者年份就都不行了,转换贼菜! 那我怎么统计一年的?难道要统计365天?就不能统计12个月的? 所以我一开始想到个骚操作,就是把date(比如month和
1、 数据 来源:ceads、wind、各地碳排放交易所2、时间跨度:2000-2018年3、区域范围:全国各省4、指标说明:部分 数据 截图如下:​国内碳排放交易量(日)​​ ​碳排放量中国(年)​​ 相关研究:[1]李艳梅, 张雷, 程晓凌. 中国碳排放变化的因素分解与减排途径分析[J]. 资源科学, 2010, 32(2):218-222.[2]王锋, 吴丽华, 杨超. 中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究[J]. 经济研究, 2010(02):123-136.[3]林伯强, 刘希颖. 中国城市化阶
可以使用 pandas 库中的 resample 函数来实现。首先将 数据 按照季度进行聚合,然后使用 resample 函数将季度 数据 转换为 月度 数据 。具体代码如下: ```python import pandas as pd # 创建一个示例 数据 集 data = pd.DataFrame({ 'quarter': ['2020Q1', '2020Q2', '2020Q3'], 'value': [10, 20, 30] # 将季度 数据 转换为 月度 数据 data['quarter'] = pd.PeriodIndex(data['quarter'], freq='Q') data = data.set_index('quarter') data = data.resample('M').ffill() print(data) 输出结果为: value quarter 2020-01-31 10 2020-02-29 10 2020-03-31 10 2020-04-30 20 2020-05-31 20 2020-06-30 20 2020-07-31 30 2020-08-31 30 2020-09-30 30 其中,`ffill` 函数表示使用前向填充的方式填充缺失值。如果需要使用其他方式填充缺失值,可以使用 `bfill`(后向填充)或 `interpolate`(插值填充)等函数。