目前有没有可以回测可转债的平台？

今天新开一档栏目，聊聊怎么通过python代码回测各种可转债投资策略。

第一集先来回测一下经典的双低轮动策略，逻辑是按照每日双低排名前5的可转债，持仓不在前5的轮动出去，买入前5的可转债，每天执行一次策略，最后看收益率。

双低指数这里选取的是：双低值=可转债价格+溢价率*100。这个指数选择比较简单，容易计算。

双低策略的好处在于，充分运用了可转债下有保底的特性，靠价格和溢价率两个维度选取最低的可转债，基本不会选到价格高于120元的可转债，保本不存在疑问。即便是价格高了还能入榜，那肯定是溢价率有折价，买了也不亏。这一策略对于低风险投资者比较友好。

可转债数据来源优矿，回测时间是2018年1月1日至2021年12月31日。

可以看到从2018年1月1日至2021年12月31日，4年该策略总收益率是244.19%，年化收益率是36.21%，最大回撤是19.83%，发生在2020年11月23日至2021年2月5日，正好是去年年初可转债市场冰点时期。

下面拿出单独年度分析每年的收益情况：

2018年四大指数的跌幅均超过了20%，上证指数累计下跌24.59%，可转债下有保底的高安全性作风凸显，双底策略全年累计下跌1%，最大回撤13.32%，发生在1月24日至10月17日。老股民都知道2018年是全年下跌的行情，可转债双底策略能有如此表现实属不易。

2019年收益率107.96%，表现优秀，最大回撤9.56%，发生在4月18日至4月30日。

2020年收益率23%，最大回撤14.77%，发生在3月9日至5月21日。

2021年收益率29.67%，最大回撤13.71%，发生在9月7日至11月1日。

这次策略回测考虑不周的地方有：1、没有计算费率，2、没有计算滑点。下次争取改进算法。

OK，这波双低每日轮动策略就分析到这里，各位还有什么想看的策略回测，可以在评论区讨论。

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