在r语言中,如何使用支持向量机对多分类结局的数据进行变量筛减?
时间: 2023-06-13 12:02:42
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在 R 语言中,可以使用 e1071 包中的 svm() 函数实现支持向量机分类器。对于多分类问题,有两种主要的方法:一对一(one-vs-one)和一对多(one-vs-all)。
对于变量筛选,可以使用递归特征消除法(Recursive Feature Elimination, RFE)来选择最优的变量子集。RFE 是一种迭代算法,它每次训练一个支持向量机,并从中删除最不重要的特征,然后再用剩余的特征重新训练支持向量机,直到达到指定的变量数目或者模型效果最优。
下面是一个示例代码,演示如何使用 SVM 和 RFE 进行多分类变量筛选:
library(e1071)
library(caret)
# 读取数据
data(iris)
x <- iris[, 1:4]
y <- iris[, 5]
# 将因变量转换为因子变量
y <- as.factor(y)
# 定义交叉验证的控制参数
trainControl <- trainControl(method = "cv", number = 10)
# 定义 SVM 模型
svmModel <- svm(x, y, kernel = "linear")
# 定义 RFE 变量筛选方法
rfeMethod <- rfeControl(functions = svmFuncs, method = "cv", number = 10)
# 运行 RFE 变量筛选
rfeResult <- rfe(x, y, sizes = c(1:4), rfeControl = rfeMethod, method = "svmLinear")
# 输出结果
print(rfeResult)
# 最优变量子集
optVariables <- names(x)[rfeResult$optVariables]
print(optVariables)
```