互助问答第267期:控制公司层面的固定效应

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互助问答第267期:控制公司层面的固定效应

2020-06-12 14:20 --阅读 · --喜欢 · 学术苑
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请问因变量是面板数据中的类别有序变量,如何进行实现 【控制公司层面】的【固定效应】呢?

1.因为我了解到对面板数据中的类别有序因变量,需要用xtologit模型,但是这个模型只有随机效应,没有办法加fe,不知道xtologit模型中如何才能变成固定效应;

2.再一个是不知道如何控制公司层面,是类似控制行业一样,加i.id还是再回归后加 “,vce(cluster id)”呢?

对于第一种方法,也就是如果我直接:xtologit y x1 x2 i.year i.industry i.id ,会出现报错“id:  factor variables may not contain noninteger values”;

第二种方法,也就是输入xtologit y x1 x2 i.year i.industry,vce(cluster id),stata不会报错,但不知道这样处理对不对。

想请问正确的stata命令是什么呢?有没有相关的案例呢?


第二种方法可以,第一种方法不行,很容易有incidental parameter problem。不是说固定效应有序logit模型一定不能估计,而是要得到一致的估计量就需要加很多假设,我们一般不相信它。



往期回顾:

互助问答第266期:关于biprobit模型的问题



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