固定收益及其衍生品实务（大纲与目录指引）

固定收益及其衍生品实务------基于Python或Excel

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1. 利率

2. 美国国债的报价基准、贴现方法与套利

3. 美国公司债

4. 中国债券市场介绍

5. 债券的计息基准与应计利息的计算

6. 债券的净价、全价、到期收益率的计算

7. 债券收益率曲线的编制（总体介绍）

8. 债券收益率曲线构建

9. 债券即期收益率曲线的构建（息票剥离法）

10. 深入插值算法（三次样条与埃尔米特）

11. 固定利率债券的估值实务

12. 债券的摊余成本法（每日摊销）

13. 债券的市场风险（久期、凸性与DV01）

14. 债券的市场风险（非平行期限结构变化与对冲）

15. 债券关键利率久期的计算

16. 挂钩SOFR的浮息债券计息实务(Bloomberg)

17. 浮动利率债券的估值实务

18. 含权债的估值方法对比与案例分析

19. 结构性理财产品的估值

20. 债券的损益分解（Carry roll-down与PL）

21. 债券投资业绩绩效归因（Campisi）

22. 债券VaR与CVaR的计算方法（上清所VS中债）

23. 新金融工具准则下SPPI测试的判断方法与实例介绍

24. 债券的实时与日终头寸损益的计量（盯市）

25. 回购与债券借贷实务

26. 债券的投资交易策略理论与实务

27. 债券的久期配置与管理策略

28. 利率互换IRS

29. 利率互换IRS的交易要素与利息计算

30. 利率互换IRS贴现函数、即期利率曲线的构建

31. 利率互换IRS的估值

32. 利率互换FR007的估值实例

33. 利率互换投资交易策略

34. 利率期权简介

35. 利率期权波动率曲面的构建（外汇交易中心）

36. 利率期权的估值

37.利率互换期权简介

38.利率互换期权波动率曲面的构建（外汇交易中心）

39.利率互换期权的估值（外汇交易中心）

40.利率期权的投资交易策略实务

41.国债期货的基本原理与合约要素

42.国债期货理论价格与基差详解

43.国债期货投资交易策略

44. 标准债券远期实务介绍

45. 标准债券远期投资交易策略

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下划线加粗的为已完成的部分。

目前打算对以上实务内容进行专项，未完成的会陆续逐步完成！

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